R2M Analytics propose aux banques et compagnies d'assurance, des services innovants et uniques en conseil et audit de modèles quantitatifs de mesure de Risques de Crédit et de Risques Opérationnels.
L’offre R2M Analytics est supervisée par le Professeur Duc Pham-Hi, expert international. Notre offre couvre les services suivants :
- Etudes de faisabilité et d’opportunité pour les candidats à l’approche de mesure avancée
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Avant d’entreprendre la mise en place d’un modèle interne AMA... (lire la suite)Avant d’entreprendre la mise en place d’un modèle interne AMA qui peut se révéler longue, complexe et coûteuse, nous pouvons vous fournir une estimation des économies potentielles de capital réglementaire au titre du risque opérationnel ainsi que la Roadmap de votre projet AMA (organisation, démarche, calendrier, ressources).
- Modélisation, contre-modélisation ou proposition de modèles alternatifs
- Bâle II fournit un cadre pour la modélisation des risques opérationnels... (lire la suite)
- Bâle II fournit un cadre pour la modélisation des risques opérationnels et selon le groupe d'implémentation des accords de Bâle (AIG-OR) une large variété de modèles existe**. Disposer d'alternatives en modélisation et de proposition de contre-modèles, permet d'appréhender les risques liés à la subjectivité pouvant être à l'origine d'une surestimation de la charge en capital réglementaire.
- Le reengineering ou l’évolution de modèles internes... (lire la suite)
- Le reengineering ou l’évolution de modèles internes visant notamment à la prise en compte des corrélations, assurances et facteurs d’environnement et de contrôle interne, sont également des solutions pouvant engendrer des économies de fonds propres réglementaires.
- Assistance à la validation des modèles de risques opérationnels et risques de crédit
- Notre connaissance des modèles à l’international... (lire la suite)
- Notre connaissance des modèles à l’international, nous permettra de vous apporter un éclairage nouveau sur vos modèles et leur conformité à la réglementation. L’analyse de vos documentations et des entretiens ciblés avec vos équipes quantitatives nous permettrons d’identifier les évolutions et modifications nécessaires pour la conformité de vos dossiers d’homologations de vos modèles AMA et IRBA avec les attentes du régulateur.
- Nous pouvons également fournir une assistance aux régulateurs et superviseurs.
- Audit des dispositifs de gestion et de quantification des risques opérationnels
- Bâle II exige une validation indépendante des fonctions centrales... (lire la suite)
- Bâle II exige une validation indépendante des fonctions centrales de gestion des risques opérationnels. Nous pouvons vous aider si votre organisation ne vous permet pas de créer une fonction indépendante pour l’audit de vos dispositifs.
- Nous pouvons également assister vos équipes en charge de la validation des modèles.
- Gestion, allocation et transfert de capital
- Le processus d’allocation du capital économique aux métiers... (lire la suite)
- Le processus d’allocation du capital économique aux métiers doit être incitatif pour les «récompenser» de leurs contributions à la réduction des risques. Nous pouvons vous aider dans la mise en place de ce processus et dans l’appréciation de sa pertinence et efficacité.
- Titrisation des risques opérationnels
- La charge en capital réglementaire est liée aux risques extrêmes... (lire la suite)
- La charge en capital réglementaire est liée aux risques extrêmes. Le transfert des risques extrêmes par des techniques de titrisation adaptées aux exigences réglementaires, peut s'avérer être la solution la mieux adaptée et la plus économique pour le traitement de ces risques.
* Ancien Chargé de mission, expert international en Risque Opérationnel, auprès de la Commission Bancaire, ancien membre du Committee of European Bank Supervisors et du Comité de Bâle
** Observed range of practice in key elements of Advanced Measurement Approaches (AMA), Basel Committee on Banking Supervision, Oct. 2006
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