Descriptif du poste :
Intégré aux projets de nos Clients :
• Vous interviendrez sur des missions de conseil de mise en œuvre de la démarche et de la méthodologie de calcul du Capital Economique ainsi que et de pilotage de la performance (simulations, revue de modèles, accompagnement dans la conception ou la mise en œuvre).
• Vous participerez à la validation de modèles (risque de marché, risque de crédit, risques opérationnels, autres risques)
• Vous serez force de proposition dans la mise en œuvre des directives Bâle II et Solvency 2 (diagnostic, données, méthodes de calcul, documentation, définition d’architecture en matière de systèmes), et plus largement en ce qui concerne la réglementation en matière de maîtrise des risques et de solvabilité
Profil recherché :
H/F. BAC+5, ENSAE, Ecole d’Ingénieurs ou d’Universités en Mathématiques, Probabilités et Statistiques
Vous avez une première expérience de 5 ans minimum sur les problématiques opérationnelles relatives à la mise en œuvre de la réglementation Bâle II / Solvency 2 (Capital Economique, RAROC et mesure de performance).
• Vous avez une bonne connaissance des métiers de la banque/assurance
• Vous avez une bonne connaissance des normes comptables IAS IFRS
• Vous disposez d’un bon relationnel et témoignez d’un intérêt pour le travail en équipe
• Dynamique, proactif et professionnel, vous avez un bon esprit de synthèse, de bonnes capacités de communication en français et en anglais. Une troisième langue serait un plus