Descriptif du poste :
Nous recrutons des Quants pour intervenir sur des projets de modélisation des risques opérationnels
Intégré aux projets de nos Clients :
• Vous travaillez en lien étroit avec les équipes risques opérationnels en charge de la collecte des données afin de définir les objectifs du dispositif de collecte et fournissez votre expertise concernant la méthodologie de quantification à suivre. Vous contribuez ainsi à assurer l’exploitabilité des données collectées à des fins de calcul du capital réglementaire
• Vous assurez un contrôle de la qualité des données en entrée du modèle (sur le plan statistique)
• Vous intervenez sur la construction du modèle et êtes force de proposition auprès de nos Clients sur les choix de modélisation à opérer et sur la mise au point du modèle
• Vous assistez nos Clients dans la rédaction de la documentation du modèle interne
• Vous participez à l’implémentation fonctionnelle d’outils statistiques et assurez la formation des équipes internes
Profil recherché :
H/F. BAC+5, ENSAE, Ecole d’Ingénieurs ou d’Universités en Mathématiques, Probabilités et Statistiques
Vous avez une première expérience (> 3 ans) acquise auprès d’établissement financier ou compagnies d’assurances dans des fonctions quantitatives.
• Vous avez de bonne connaissance de Bâle II et/ou Solvency II
• Vous avez de bonnes connaissances des métiers de la banque ou assurance
• Vous disposez d’un bon relationnel et témoignez d’un intérêt pour le travail en équipe
• Dynamique, proactif et professionnel vous avez un bon esprit de synthèse, de bonnes capacités de communication en français et en anglais.