Environnement
Groupe bancaire européen
PNB 2010 : €M 1800
Direction des Etudes Market Risk Management
Problématique
Dans le cadre du passage à un modèle interne de calcul des fonds propres réglementaires, la Commission Bancaire impose le back testing des résultats de VaR. Cela consiste à vérifier si les anticipations de variations maximales de résultat d’un jour sur l’autre donné par la VaR sont dépassées ou non.
Mission
Etude relative à la mise en place d’une procédure fonctionnelle de réalisation du back testing et du stress testing du modèle interne.
Conception d’une solution permettant de back tester la validité les résultats fournis par les modèles de VaR dans le cadre du passage à un modèle interne de calcul des fonds propres réglementaires imposé par la Commission Bancaire.
Création de différents scénarios de simulation utilisés dans le cadre du stress testing et permettant d’apprécier la validité du modèle interne.