Environnement
Groupe bancaire européen
PNB 2005 : €M 1800
Problématique
Dans le cadre de la préparation à la validation du modèle interne de calcul de VaR par la Commission Bancaire il est nécessaire de collecter un historique de données afin d’effectuer les procédures de back testing et stress testing. Cela est nécessaire afin de vérifier que les prévisions du modèle interne sont conformes aux observations a posteriori.
Mission
Etude relative à la mise en œuvre du processus d’alimentation du modèle interne de VaR sur une ligne d’activité regroupant des filiales basées dans plusieurs pays européen
Analyse de l’existant
Conception de la solution permettant de calculer et ou collecter des données « nettoyées »
Mise en place des procédures permettant de vérifier le bon calibrage du modèle interne