Environnement
Groupe bancaire international spécialisé en activités de marchés
PNB 2006 : > €M 700
Problématique
Le client souhaite réaliser une étude d’opportunité de passage en approche avancée pour le calcul de ses fonds propres réglementaires au titre du risque opérationnel.
Mission
Diagnostic de la qualité des données de perte internes tant d’un point de vue réglementaire que statistique
Revue des analyses de scénarios, identification et quantification des scénarios majeurs complémentaires pour premiers calculs de charge en capital
Modélisation des données (choix et estimation des distributions), estimation de la charge en capital (OpVaR 99.9%) par simulation de Monte Carlo et analyse de sensibilité
Spécification du dispositif cible de gestion et de modélisation des risques opérationnels selon les exigences de l’approche avancée
Cadrage et dimensionnement du projet AMA
Analyse coût bénéfices de passage en AMA