Environnement
Groupe bancaire international
PNB 2007 > €Mds 6
Direction des Risques
Problématique
Dans le cadre de ses travaux sur le passage en approche AMA, l’établissement s’interroge sur la cohérence globale de son approche, de son modèle et de son calendrier de passage en AMA notamment par rapport à sa filiale. L’établissement souhaite étudier les différents scénarios de prise en compte du modèle AMA de sa filiale dans son approche.
Mission
Etude d’impacts jurisprudentielle et technique de la prise en compte d’un modèle AMA de filiale dans l’approche AMA Groupe.
Analyse des travaux réalisés sur les modèles internes et les orientations prises tant au niveau de l’Etablissement que de sa filiale.
Identification des approches possibles pour traitement sur base consolidée d’une filiale en AMA standalone
Proposition d’approches avec prise en compte des risques liés à l’homologation