Environnement
Groupe bancaire international
PNB 2007 > €Mds 16
Direction des Risques Groupe
Problématique
L’établissement dispose d’un modèle de Fonds Propres Réglementaires et s’interroge sur le modèle de Fonds Propres Economiques dérivé du modèle de FPR. Dans ce cadre, l’établissement souhaite un avis externe sur le modèle, les possibilités d’évolution et les corrélations intra-segment.
Mission
Analyse critique de la méthodologie et diagnostic des points d’optimisation
Prise de connaissance et retro engineering du dispositif existant
Recherches de solutions et assistance dans le choix de modes de calcul alternatifs
Avant-projet du dossier partiel d’homologation.